关于“马德里”（Madrid）这个名字的来源有几种说法。根据传说，马德里是由欧克诺‧彼雅诺（曼切华与托斯卡纳王堤尔恩尼乌斯之子）所建立并命名为“梅特雷吉尔塔”（Metragirta）或“马恩图亚‧卡尔佩塔纳”（Mantua Carpetana）。其他的说法则声称这个城市名字的由来是“乌尔萨利亚”（Ursaria，在拉丁文里是“熊群之地”的意思），因为在邻近的森林里发现了大量的熊与草莓树（在西班牙语叫做“madroño”，从中世纪就做为城市的象征）。而这个城市的古名“马格立特”（Magerit）则来自于公元九年时建立在曼萨纳雷斯河上的堡垒，其名称的意思是“丰水之地”。

        现代普遍相信这座城市今名的起源是来自公元前二世纪罗马帝国建立在曼赞拿利斯河岸上的新拓居地。这xxx个村落的名字叫做“马翠斯”（Matrice，是因流过该村落的河流而取的）。而面对接下来在第五世纪时日耳曼的苏维汇人、汪达尔人与奄蔡人的入侵，罗马帝国完全无力保卫它在伊比利半岛上的领土，而也因此造成了西哥德人的大量入侵。这些当时的“蛮族”后来控制了马翠斯。在七世纪时，穆斯林征服[8]了伊比利半岛，并将这座城市的名字改为“梅里特”（Mayrit），这个词是由阿拉伯文中“ ميرا ‎”（Mayra）这个词（指如同“森林”或“生命赠与者”的水）和伊比利拉丁语中意指“地方”的后缀“it”组合而成。现在这个名字“Mardrid”则是从莫札勒布语[9]的“Matrit”，这个名词仍做为马德里人的称呼。

        现在的马德里城区在史前时代就已有人类活动，在罗马帝国时期马德里是属于Complutum教区（现时的埃纳雷斯堡）之内。但关于马德里的xxx次历史记载却是9世纪，穆罕默德一世命令于现时马德里王宫的地址上兴建一座小小的皇宫。环绕皇宫亦兴建了一座堡垒al-Mudaina。邻近皇宫是曼萨纳雷斯河（Manzanares），穆斯林称为al-Majrīṭ（阿拉伯语: المجريط，“水的来源”）。正因为这条河的名称，人们就将此地命名为Majerit，成为日后Madrid这个字的雏形。

        1085年在阿方索六世进军托莱多的途中这个堡垒被他征服了。他将该地的清真寺圣化为要塞粮仓的圣母玛利亚教堂（Virgin of Almudena / almudin）。1329年，西班牙的立法部门（Cortes Generales）首次于此地进行会议，为斐迪南四世提供治国建议。瑟法底犹太人和摩尔人继续于该市居住直至15世纪被驱逐为止。

        在一次大火灾之后，恩里克三世（1379年-1406年在位）重建了该市，并将自己安全地置于有城墙保护的艾派度皇宫内。斐迪南二世与伊莎贝拉一世迁入马德里的盛大欢迎仪式宣布结束了卡斯蒂利亚与阿拉贡的争斗。

        首都位于托莱多的卡斯蒂利亚王国与首都位于萨拉戈萨的阿拉贡王国被卡洛斯一世结合成现代的西班牙。